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前回の続きです


オシレーター

オシレーターとは、相場の強弱同行を表した指標のことです。オシレーターとは振り子や振動するものを意味し、相場が振り子のように上下に変動することからこう呼ばれます。
簡単に言うと市場の「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を判断する指標ということです。












Average True Range (ATR)

average true range

True Range(トゥルーレンジ)は、
・当日の高値と安値の差 (当日高値+当日安値)/2
・前日の終値と当日の高値の差 (前日終値+当日高値)/2
・前日の終値と当日の安値の差 (前日終値+当日安値)/2
この3つの内、最も大きな値が採用されます。
そして、Average True Rangとは、True Rangeの移動平均です。
ATRは相場のボラティリティを測る指標です。値が小さいときは現在の相場がレンジ相場であることを示し、逆に値を大きく上昇している時は、現在のトレンドが強く、市場のボラティリティが広がっていることを示唆しています。
つまり上昇トレンド中にATRが上昇すれば、短期的に上昇する勢いが強く、買いが持続する状態、反対にATRが下降に転換すれば、上昇トレンドの勢いが弱まりこれ以上伸びないか、下降する状態であるということです。
ATRを用いたトレード手法を一つ紹介します。
例えばチャートが上昇し抵抗線に近づき、その後反転したとします。この時、ATRが上昇していればボラティリティが拡大しているということなので、価格が強く押し返される可能性が高いと分析できます。このような地点でエントリーすることで、レンジ相場での買われ過ぎを判断してトレードを行うことができます。














Bears Power(ベアパワー)

bears power

チャートは日々価格を吊り上げる買い手(ブル)と価格を押し下げる(ベア)のぶつかり合いにより推移しています。ベアパワーバランスを見ることで、市場の弱気筋(売り圧力)を見極めることができます。
計算式は以下のように表されます。
BEARS = LOW - EMA (ベアパワー = 現在の安値 - 指数移動平均)
ベアパワーは売り圧力を見るためのインディケータなので売りに使われるように思われますが、「どの程度売り圧力が強まっているかではなく、どの程度売り圧力が弱まっているか」に注目した方がよりリスクの低いトレードが行えます。
つまりトレンド系の指標が上昇トレンドを指し示している時に、同時にベアパワーが0以下の地点で上昇をはじめた場合、そこで売り圧力が段々と弱まりトレンドが上昇方向に転換していると判断して買いでエントリーする、このようなトレードの仕方がベアパワーの正しい利用方法であるということです。














Bulls Power(ブルパワー)

bulls power

ブルパワーはベアパワーとは逆で市場の強気筋(買い圧力)を指し示す指標です。
計算式は以下のようになります。
BULLS = HIGH - EMA (ブルパワー = 現在の高値 - 指数移動平均)
利用方法もベアパワーと同じで、移動平均などのトレンド系指標と併用するのが一般的です。
移動平均が下降トレンドを指し示した時、ブルパワーも下降しはじめたら買い圧力が弱まっていると判断して売りでエントリーします。















Chaikin Oscillator(チャイキンオシレーター)

chaikin oscillator

チャイキンオシレーターを理解するにはまず、A/D、Accumulation/Distribution(アキュムレーション/ディストリビューション(蓄積/発散))の概念を理解する必要があります。
アキュムレーションとは、市場が通貨を買い集めている状態、
ディストリビューションとは、市場が通貨を売り出している状態、です。
この2つの情報を1つの値で表したものがA/Dとなります。
式:A/D(i) = ( (CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) )*VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)
※A/D(i):現在のA/Dの値 CLOSE(i):終値  LOW(i):安値   HIGH(i):高値   
VOLUME(i):数量   A/D(i-1):1つ前のA/Dの値
A/Dが上がった時は買いが集まっているとき、逆に下がっている時は売りが集まっていることを意味します。

チャイキンオシレーターはこのA/Dを利用したもので、根本的にはA/Dと同じで買われ過ぎもしくは売られ過ぎを判断する指標となります。
式:CHO = EMA(A/D,3) - EMA(A/D,10)
チャイキンオシレーターの値は上記の式のように、単純なA/D(期間3)の移動平均とA/D(期間10)の移動平均の差です。これにより市場の過熱感を表します。
安定した価格の成長はトレード量の増加と強いアキュムレーションによって引き起こされます。取引量は市場を活性化させる燃料のようなものなので、価格の成長にともなう数量にラグがある時は、価格が上昇し続けるだけの燃料が十分ではないことを表します。
逆に言えば、価格の急落は低い取引量によって引き起こされ、機関投資家による一斉決済によって終わります。
つまり初めに数量の成長を確認できれば、それに伴って発生する次の価格下落を予想することができます。














Commodity Channnel Index(CCI,商品チャンネル指数)

commodity channel index

商品チャンネル指数とは、現在の価格の統計価格の平均からの偏差を測ります。現在の価格が値動きの振り幅に対してどれほど乖離しているのかを数値化することで、買われ過ぎ売られ過ぎを判断します。元々は商品相場などで転換点を探すために考案されたものですが、現在では株式投資や外国為替取引などで幅広く利用されています。
計算方法は、一日ごとの高値、安値、終値の平均値を算出し、基準値のn日間単純移動平均を算出し、一日ごとの基準値を移動平均の差のX日間平均を求めます。
CCI=(SMA(D,N))*0.015/TP-SMA(TP,N) CCI=n日間の標準偏差*0.015/(基準値-基準値の移動平均)

この商品チャンネル指数には2つの利用方法があり、ひとつはダイバージェンスを見つける方法です。一つ前の足より価格が上昇しているにもかかわらず、商品チャンネル指数では最大値が変化しなかった場合、そのトレンドが弱まり、反転する可能性があることを示します。
もう一つは単純に買われ過ぎ、売られ過ぎを偏差値で判断する方法です。
商品チャンネル指数は一般的に±100の範囲で推移するため、チャートがその範囲から逸脱した場合、反転する可能性があることを教えてくれます。